關鍵詞：t 檢驗 變結構點 

摘要：利用 Copula 函數對時間序列相關性的獨特優勢,進行二元正態 Copula-GARCH(1,1)建模,提出了將整體時間序列的樣本截斷成小樣本,用t 檢驗判斷變結構點的診斷方法.并以上證指數和深證成指為實證樣本,研究兩者發生顯著變化的時刻.研究結果表明該方法能敏銳地捕捉金融市場的風險測度.

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