關鍵詞：上市銀行 社會網(wǎng)絡分析 風險溢出 網(wǎng)絡關聯(lián)性 

摘要：選取2011~2018中國16家上市銀行作為研究對象,利用分位數(shù)回歸ΔCoVaR模型構建銀行風險溢出矩陣,并通過社會網(wǎng)絡分析法構建風險溢出關聯(lián)網(wǎng)絡研究銀行風險溢出的網(wǎng)絡關聯(lián)效應,研究發(fā)現(xiàn):銀行風險溢出具有非對稱性和方向性,相對于國有銀行,股份制銀行和城市發(fā)展銀行對其它銀行風險溢出以及遭受其它銀行風險溢出程度更顯著;銀行風險溢出網(wǎng)絡具有"小世界"現(xiàn)象,也具有時變特征,中國系統(tǒng)性金融風險近幾年在不斷增加;同時銀行網(wǎng)絡關聯(lián)度與風險溢出效應呈正比,銀行自身財務指標能夠影響風險溢出效應,宏觀經(jīng)濟狀況良好時,銀行間的風險溢出程度減少。建議金融監(jiān)管當局建立健全風險預警和防范體系,關注銀行間風險溢出的網(wǎng)絡關聯(lián)性,著重管理風險溢出中占重要地位的銀行,防范風險溢出網(wǎng)絡關聯(lián)性上升引發(fā)系統(tǒng)風險。

金融經(jīng)濟學研究雜志要求:

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