關鍵詞：spearman秩相關檢驗 arimax模型 pearson相關系數 copula模型 kendall秩 

摘要：近年來隨著股票市場持續壯大,股票的價格為眾多研究者所關注,而我國股票價格與人民幣匯率之間有著千絲萬縷的關系。以2000年1月到2019年2月的上海證券綜合指數(000001)及人民幣對美元匯率月度數據為研究對象,基于序列間相關性檢驗、Copula模型、ARIMA模型、ARIMAX模型為理論依據,利用R語言編程,經過數據整理、平穩性檢驗、模型識別、最優模型的選擇、模型的檢驗預測等步驟對模型進行擬合。通過Spearman秩相關檢驗和Kendall秩相關檢驗證實了人民幣匯率的波動影響股票價格的波動,且ARIMAX模型的擬合、預測效果均優于ARIMA模型的擬合、預測效果。據此得出結論,人民幣匯率與股票價格之間存在聯動性。

山西財經大學學報雜志要求:

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