關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)期貨 期貨期權(quán) 鞅方法 保險(xiǎn)精算 

摘要：基于對(duì)數(shù)正態(tài)帶跳擴(kuò)散模型,利用鞅方法和修正后的期權(quán)執(zhí)行條件下的保險(xiǎn)精算方法,研究了美國(guó)巨災(zāi)災(zāi)害保險(xiǎn)期貨期權(quán)的定價(jià)問題,得到了歐式看漲保險(xiǎn)期貨期權(quán)任意時(shí)刻的定價(jià)公式.最后通過R軟件進(jìn)行實(shí)證分析,給出了兩種方法定價(jià)的區(qū)別和聯(lián)系,結(jié)果說明保險(xiǎn)精算方法定價(jià)較為準(zhǔn)確.

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